De VIX trading strategie

 Wat is de VIX?

De VIX index wordt berekend op de opties op de aandelen uit de S&P500.

De eerste VIX werd geintroduceerd door de CBOE in 1993 en was gebaseerd op de at-the-money put en callopties van de S&P100 index. In 2003 heeft men de berekening opengetrokken naar de S&P500, die toch een ruimere weerspiegeling van de markt geeft.

Interpretatie

Indien de waarde van de VIX stijgend is, duidt dit op toename van de vrees bij de beleggers.
Een VIX boven de 30 tot 40 duidt op een zeer hoge volatiliteit en dito vrees. Een VIX met een waarde onder de 20 duidt dan weer op lage volatiliteit en een kalme markt.

 

 Trading strategie

  1. Indien de VIX door de 32 lijn stijgt, dan duidt dit op een eerste paniekgolf. Koop een eerste CFD positie op de index S&P500 (afkorting US500). Stijgt de VIX door de 42 lijn, koop dan een 2de positie.
  2. Sluit de positie van zodra de VIX wederom onder de 20 lijn gaat.

Dit is een bijzonder eenvoudige strategie. In feite komt het er op neer een positie te kopen als de markt panikeert. Dit vergt een ijzeren discipline. De trader stapt in wanneer iedereen uitstapt.

Enkele randbemerkingen

  • Pas deze strategie toe met een beperkte hefboom. Bijvoorbeeld 2. Heeft u $ 10.000 op uw rekening, dan mag het totaal van uw posities niet hoger zijn dan $ 20.000. Initieel zal de paniekreactie van de markt niet onmiddellijk uitdoven. De kans is reëel dat de koersen nog een paar dagen of paar weken verder blijven dalen. Deze daling moet uw rekening kunnen opvangen. Indien u een te grote hefboom toepast is het niet uitgesloten dat uw rekening de tijdelijke verliezen niet kan dragen.
  • Dit is geen actieve beleggingsstrategie. Er zijn periodes van meerdere jaren zonder trades. Anderzijds zijn er jaren met 3 tot 4 trades per jaar. Alles hangt dus af van de paniekmomenten op de markt.

Backtest

Hieronder een manuele backtest van 2000 tot 2012.

In de praktijk

 

 

 

 

Swing trading boeit u?

 Actief traden spreekt u aan? Deze strategie en de indicatoren wil u in realtime toepassen? Dat kan!

Download hier het NanoTrader tradingplatform van WH Selfinvest en handel in CFD's op aandelen, indexen en grondstoffen. Gratis op proef gedurende 2 weken.